(Блумберг) - Еден трговец потроши околу 36 милиони долари на нахакан облог со опции врзан за нивото на S&P 500 во текот на следниот месец, трговија што доби голем поттик кога акциите се зголемија во средата.
Најчитани од Блумберг
Трговијата забележа дека некој купил приближно 20,000 повици кои се поврзани со S&P 500 и истекуваат на 30 декември со штрајк цена од 4,175. Бидејќи референтниот индекс скокна за 3.1% за да се затвори на 4,080, договорот што чинеше 20 долари по парче заврши на 50.45 долари, за потенцијална добивка од 152%.
„Тоа е обична набавка на ванила“, рече Алон Росин, раководител на институционалните капитални деривати на Oppenheimer & Co. „Тоа би можело да биде макро/хеџ фонд со нето кратење и да го користи ова како хеџ на крајот на годината или HF да има ниски бруто/нето изложености загрижени за недоволно работење доколку пазарот отскокнува напред“.
Во раните попладневни часови, започна посебна трансакција, овој пат вклучуваше купување на околу 7,000 повици на S&P 500 што доспева на крајот на годината со остварена цена од 4,150. По цена од 21.60 долари, договорот речиси се зголеми за трипати за да ја заврши сесијата на 60.60 долари.
Заслугите за сите неочекувани приходи на претседателот на Федералните резерви Џером Пауел, чии коментари за можното намалување на брзото темпо на затегнување веднаш штом состанокот следниот месец предизвика скок на акциите, при што S&P 500 ги избриша претходните загуби. Индексот се зголеми за повеќе од 10% од октомвриското ниво, делумно поради оптимизмот што може да се случи таков потег.
За време на митингот по Пауел, посебен продаден инвеститор го става S&P 500, најверојатно затворајќи позиција, додека купува повици. Трговијата вклучуваше отуѓување на 27,000 парчиња кои истекуваат во јануари со штрајкувачка цена од 3,600 и купување на околу 9,000 повици кои доспеваат на 30 декември со остварена цена од 4,200. Со почетна премија од 27 долари, повиците се затворија на 40.50 долари.
Прочитајте повеќе: Пауел сигнализира намалување на брзината веројатно следниот месец, ќе дојдат уште покачувања
За Стив Алрид, трговец со акции и фиксен приход во Cutter & Co., релито во средата во голема мера беше поттикнато од мечките принудени да ги зголемат и намалат загубите. Кошничката од акциите на Goldman Sachs Group Inc. скокна за 4.6%.
„Мислам дека ова навистина не ја менува основната позадина“, рече Алрид. „Се чинеше дека S&P ги задржа вчерашните минимуми, но ударот веројатно е дека покриваат шорцеви и луѓето се малку пресреќни поради коментарите на Пауел“.
Благодарение на овогодинешниот брутален распродажба, менаџерите на фондовите од сите ленти ја намалија својата изложеност на капитал, при што податоците од главната брокерска единица на Морган Стенли покажуваат дека нето потпора на хеџ-фондовите се наоѓа на 14-тиот перцентил од петгодишниот опсег. Додека некои стратези од Волстрит предупредуваа дека најлошото не е завршено, најновиот собир на акции, заедно со историски поволните модели на крајот на годината, можеби поттикна некои инвеститори да бркаат добивки преку опции.
Таквото купување на нахакан опции за возврат помогна да се додаде гориво на подемот на пазарот бидејќи дилерите од другата страна на трансакциите требаше да купат акции за да одржат пазарно неутрален став.
„Овој инвеститор би можел да биде недоволно инвестиран (или краток) и сака да биде заштитен од собирот на Дедо Мраз до крајот на годината. Или тие едноставно се обложуваат на еден нахакан“, рече Крис Марфи, ко-шеф на стратегијата за деривати во Susquehanna International Group. „Обемите се генерално полесни неодамна бидејќи се чини дека инвеститорите имаат помалку убедување во која било насока на сегашните нивоа, така што тргувањата имаат поголемо влијание воопшто“.
– Со помош на Мелиса Карш.
(Додава повеќе трансакции почнувајќи од четвртиот став.)
Најчитани од Блумберг Бизнисвик
© 2022 Блумберг ЛП
Извор: https://finance.yahoo.com/news/trader-made-36-million-options-185720382.html